High-Frequency Bayesian Modeling and Analysis of Stochastic Volatility in Finance

Al hacer las cosas desde la perspectiva bayesiana se rompe con el enfoque tradicional y todo se vuelve más “posible”. En este artículo se manejan muchos modelos para pronosticar variables de precios de mercado así como el análisis de su volatilidad cambiante en el tiempo.
Es importante leer este documento porque sale del paradigma tradicional y da una solución probablemente más exacta al problema de pronóstico de series de mercado.